時系列で学ぶ状態空間入門

目標

状態空間モデルは、状態モデルと観測モデルによって自由な時系列モデリングを可能にしたものです。時系列分析に現れるARIMAやGARCHといった基本的なモデルはすべて状態空間モデルとして表現できることからも、このモデルの表現力の有効性を見て取ることが出来ます。この講座ではそのような状態空間モデルの長所と短所を理解し、時系列モデリングの可能性をみてみましょう。

内容

・線形性と非線形性
・正規性と非正規性
・時不変と時変
・カルマンフィルタ

講座の概要

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