時系列で学ぶ状態空間入門

目標

状態空間モデルは、状態モデルと観測モデルによって自由な時系列モデリングを可能にしたものです。時系列分析に現れるARIMAやGARCHといった基本的なモデルはすべて状態空間モデルとして表現できることからも、このモデルの表現力の有効性を見て取ることが出来ます。この講座ではそのような状態空間モデルの長所と短所を理解し、時系列モデリングの可能性をみてみましょう。

内容

・線形性と非線形性
・正規性と非正規性
・時不変と時変
・カルマンフィルタ

講座の概要

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名称 時系列で学ぶ状態空間入門
講師 内場崇之
日程 次回未定
受講料 34,500円
場所 武蔵ビル5F, HAPON新宿北会議室
ご案内:東京靴流通センターの店舗の左隣に武蔵ビルの入口があります。ビル内のエレベーター5Fまでお上がりください。
※会場が変更となった際には、事前にご連絡をさしあげます。
持ち物 筆記用具 / RをインストールしたPC, Rstanをインストールしてきてください。

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