金融工学は、企業価値評価やリスクヘッジに不可欠
金融工学とは、企業価値を評価したり、ポートフォリオのリスクヘッジに不可欠な技術であり、効率的な証券投資のための技術でもあります。用語の響きから、なにか特別難しい話のように聞こえますが、実は皆さんが身につけて活用できるものなのです。
本講座を受講して、そのような理解・判断を支える土台となる力を身につけていただければ幸いです。
※2020年度前期(5月-8月)は終了いたしました。次回の開講は、詳細が決まり次第こちらのHPに情報を更新します。
統計・機械学習講座
通常講座
Bベーシック
終了
金融工学とは、企業価値を評価したり、ポートフォリオのリスクヘッジに不可欠な技術であり、効率的な証券投資のための技術でもあります。用語の響きから、なにか特別難しい話のように聞こえますが、実は皆さんが身につけて活用できるものなのです。
本講座を受講して、そのような理解・判断を支える土台となる力を身につけていただければ幸いです。
※2020年度前期(5月-8月)は終了いたしました。次回の開講は、詳細が決まり次第こちらのHPに情報を更新します。
金融工学とは、企業価値を評価したり、ポートフォリオのリスクヘッジに不可欠な技術であり、効率的な証券投資のための技術でもあります。用語の響きから、なにか特別難しい話のように聞こえますが、実は皆さんが身につけて活用できるものなのです。
たしかに数式を活用する場面は出てきますし、「金融工学」を理解するには基礎的な数学の知識は必要です。しかし、実際の数式処理はExcelなどのソフトウェアを用いて自動的に行われるため、むしろ「どのような数字を入力するか」「そもそも、数式にはどんなメッセージが込められているか」をしっかり理解し判断することの方が重要となってきます。
本講座を受講して、そのような理解・判断を支える土台となる力を身につけていただければ幸いです。
石野 雄一 著『増補改訂版 道具としてのファイナンス』日本実業出版を教科書として使用します。
石野 雄一
日本実業出版社
(1)「金融工学」の歴史と現在が学べる
・「金融工学」の生い立ちから最新のトピックスまで、「金融工学」の歴史と最新の状況が学べます。
・ヘッジファンドの投資手法を知ることができます。
・リーマンショックの原因となったとされる「証券化」について知ることができます。
・世の中で「金融工学」が必要になった背景や理由について知ることができます。
・デリバティブについて、正しい理解をすることができるようになります。
(2)「金融工学」の成果を使いこなせるようになる
・「金融工学」の知識に基づいて、自分の資産運用(ポートフォリオ)を理論的に分析することができます。
・株価の評価や、その他の資産価格の理論値を知ることが出来るようになります。
・投資信託のリスクやリターンを分析できるようになります。
・期待リターンやリスク(標準偏差)を使って、効率的なポートフォリオを作ることができるようになります。
・EXCELで簡単に効率的フロンティアを作ったり、ペアトレードのシミュレーションができるようになります。
・リスクやリターンの異なるプロジェクトの間の優先順位を理論的に導けるようになります。
・デリバティブの価格やリスクを計算できるようになります。
・ファイナンスの知識が身につき、物事を合理的に考えられるようになります。
・VBAを使い、簡単なマクロを組めるようになります。
(3)「金融工学」が生活に活きるようになる
・「お金」についての知識が増え、将来的に資産運用アドバイスができるようになります。
・自分の資産運用に役立てることができます。
・企業価値の評価やアセットアロケーション(資産配分)が自分でできるようになります。
・世の中に溢れるいい加減な知識の間違いを指摘できるようになります。
・リスクとリターンの関係や、時間価値について理解し、生活にムダがなくなります。
金融工学とは何か?
将来価値とは/現在価値とは/年金の値段/正味現在価値による投資判断/その他の投資判断
リスクとは/平均と標準偏差/共分散と相関係数/ポートフォリオによる分散投資/効率的市場仮説
WACCとは/CAPMと株主資本コスト/会計の基礎/フリーキャッシュフロー/DCF/EVA
MM理論/配当政策と企業価値/資金調達の方法
債券とは/債券のリスク/金利の期間構造/株式の基礎/類似企業比較法
デリバティブの種類/先物取引の特徴/スワップ取引とは/オプションとは
金融工学を使いこなすためのヒント
講座名 | 金融工学入門 |
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担当講師 |
渡辺信一
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開講スケジュール |
土曜クラス : 10:00-12:00
2020年5月9日~2020年8月29日
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受講方法 |
Zoomによるオンライン講座 |
教科書 | |
受講料 | 税込24,500円/月 |
お支払い方法 |
クレジットカード決済
お手続き方法は「ご利用ガイド」をご確認ください。
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準備物 | Microsoft ExcelがインストールされたPC, 教科書 |
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