時系列分析の重要な概念と各種手法を身につける
本講座では、教科書として沖本竜義著『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』（朝倉書店）を用いて、時系列分析に関する重要な概念と各種手法について一通り理解できるようになることを目指します。またPython言語を用いてコードを動かしながら実践的な学習にも力を入れています。
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集団授業
Pythonで学ぶ時系列解析
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講座概要
Overview
時系列モデリングや時系列データの機械学習を勉強するとき、躓きやすいのはその数学の部分の難しさだと思います。この講座「Pythonで学ぶ時系列解析」では、この数学の部分を講師と一緒に丁寧に追っていくことで、時系列の各トピックを理解できるようになることを目指します。本講座では、教科書として沖本竜義著『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』（朝倉書店）を用います。
教科書
- 書籍
- 著者
沖本竜義
- 出版社
朝倉書店
講義の目標
- 時系列データの分析に自信を持てるようになる。
- Box-Jenkins法を理解する。
受講にあたって役立つ知識
- 高校数学Ⅲまでの微分の知識（大人のための高校数学III）
- 統計検定2級で勉強する期待値・分散の計算・中心極限定理などの知識（初級統計学）
カリキュラム
Curriculum
沖本竜義著『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』（朝倉書店）の第1章から第6章に従って、時系列データの分析の基本になる知識を紹介します。
時系列分析の基礎概念
第1章「時系列分析の基礎概念」に従って、時系列のさまざまな可視化や数値要約について解説します。また時系列の定常性という概念を紹介し、その大切さに触れ、定常な時系列を探すための前処理をいくつか紹介します。
ARMA過程
時系列の代表的なモデリングであるARMAモデルを、第2章「ARMA過程」に従って解説します。特に、
- ARモデル、MAモデルとは何か
- ARMAモデルの推定の方法
- ARMAモデルの選択
といった話題を中心に説明します。
予測
ARMAモデルを用いた予測値や予測区間の計算について、第3章「予測」に従って解説します。なお、時間に余裕があれば、SARIMAやprophetといった周期性を含むモデルについても簡単に解説をします。
VARモデル
複数の時系列間の関係をモデリングする際に役に立つのがVARモデルです。第4章「VARモデル」に従ってVARとはなにか、VARモデルの推定方法などを解説します。また、ある時系列が他の時系列に与える影響を数値要約する方法として、VARモデルに関連性の深い
- グレンジャー因果性
- インパルス応答関数
- 分散分解
を解説します。
単位根過程と見せかけの回帰
差分をとると定常な時系列になるものを単位根過程といいます。ここでは単位根過程のモデリングの方法として、ARIMAモデルなどを紹介します。また、単位根過程x[t]とy[t]の間にまったく関連性がないにも関わらず、y[t]をx[t]で回帰すると関連があるように見えてしまう現象を見せかけの回帰といいます。ここでは、第5章「単位根過程」と第6章「見せかけの回帰」に従って、これらのトピックについて解説します。
受講生の声
Voice
講座情報
Information
| 講座名 | Pythonで学ぶ時系列解析 |
|---|---|
| 担当講師 | |
| 開講スケジュール |
土曜クラス : 13:00-15:00
2022年10月8日～2023年2月25日
12月24日、12月31日土曜日は休講です。 |
| 受講方法 |
Zoomによるオンライン講座 |
| 教科書 | 沖本竜義著『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』（朝倉書店） ※著作権の関係上、お持ちでない場合は必ずご購入いただくようお願いいたします。著者及び出版社には、教科書として使用する許可を得ておりますが、本講座とは無関係です。 本講座に関しては弊社へのみお問い合わせください。 |
| 受講料 | 税込24,500円/月 |
| お支払い方法 |
クレジットカード支払いは本ページ下部「受講料のお支払いについて」よりお願いいたします。 |
| 準備物 | ・筆記用具 |
特記事項
- 授業は録画されます。録画（アーカイブ動画）は授業終了から5年間オンラインにて繰り返しご視聴いただけます。（ダウンロード不可）
- アーカイブ視聴のみの受講も可能です。
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| 講座名 | 動画内容 | 講師名 | 受講料 |
|---|---|---|---|
| Pythonで学ぶ時系列解析 2022年後期 |
全19回 （各120分） |
内場 崇之 | 24,500円/月（122,500円 /5ヶ月一括） |
年度別 講座情報
| 年度 | 講座情報 |
|---|---|
| ー | 本講座は2022年後期のみの開講です。 |
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